声明
摘要
第一章 绪论
1．1 期权的定义及分类
1．2 幂期权及交换期权
1．3 研究背景及问题提出
1．4 本文结构
第二章 预备知识
2．1 Brownian运动及其性质
2．2 Possion过程及其性质
2．3 基本引理
2．4 市场假设
第三章 具有信用风险的幂期权定价
3．1 引言
3．2 几何布朗运动下幂期权定价
3．2．1 模型假设
3．2．2 无信用风险的幂期权定价
3．2．3 具有信用风险的幂期权定价
3．3 跳扩散模型下幂期权定价
3．3．1 模型假设
3．3．2 无信用风险的幂期权定价
3．3．3 具有信用风险的幂期权定价
第四章 具有信用风险的交换期权定价
4．1 引言
4．2 几何布朗运动下交换期权的定价
4．2．1 模型假设
4．2．2 无信用风险的交换期权定价
4．2．3 具有信用风险的交换期权定价
第五章 总结与展望
参考文献
致谢
攻读学位期问取得的科研成果清单
