带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究

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目录

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的意义

1.2 课题背景及研究的目的

1.3 文献综述

1.3.1 国外文献综述

1.3.2国内文献综述

1.4 本文的研究方法和结构

1.4.1 本文研究方法

1.4.2 本文结构

第2章 预备知识

2.1概率论中的几个概念

2.1.1 Lundberg不等式

2.1.2 条件概率以及全概率公式

2.1.3 期望

2.1.4 詹森不等式

2.1.5 马尔科夫链

2.1.6 鞅

2.1.7 停时

2.2 马尔科夫链利率模型下的破产概率问题

2.2.1 归纳方法求破产概率

2.2.2 鞅方法下的破产概率不等式

2.3 本章小结

第3章 带有最优投资策略的离散风险模型的破产概率

3.1带投资策略的离散时间风险模型

3.2 归纳法下的破产概率

3.3 鞅方法下的破产概率

3.4 本章小结

结论

参考文献

声明

致谢