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带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究

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摘要

考虑带有变利息力满足Stoodley模型的复合Poisson风险模型连续时间最终破产概率的上界,推导出了Stoodley变利息力下现值风险模型的表达形式及其性质;通过鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型指数上界.

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来源
《山东理工大学学报：自然科学版》 |2013年第5期|44-47|共4页
作者
王芝皓; 吴黎军;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
变利息力; Stoodley模型; Lundberg指数上界; 鞅方法;

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