基于传染过程的我国上市银行系统风险产生机理及测算研究

基于传染过程的我国上市银行系统风险产生机理及测算研究

MECHANISM AND MEASUREMENT FOR SYSTEMIC RISK OF CHINA'S LISTED BANKS BASED ON PROPAGATION

摘 要

Abstract

目 录

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 国外研究现状

1.3 国内研究现状

1.4 国内外研究现状评述

1.5 Merton模型的全面描述

1.6 本文研究的主要内容

1.7 技术路线图

第2章 银行系统风险形成机理阐述

2.1 我国银行业基本情况分析

2.2 本文对银行系统风险与传染的界定

2.3 银行业系统风险形成的理论分析

2.4 基于资产价格传染的银行系统风险产生机理

2.5 基于资产负债表传染的银行系统风险形成机理

2.6 本章小结

第3章 基于资产价格传染的我国上市银行系统风险的测算

3.1 银行资产价值的计算过程

3.2 蒙特卡罗模拟过程

3.3 计算参数的确定

3.4 样本的选取

3.5 资产价值与负债的比率的测算过程与结果

3.6 本章小结

第4章 基于资产负债表传染的我国上市银行系统风险的测算

4.1 运用最大熵方法求银行之间的拆出拆入矩阵

4.2 矩阵法前提条件的说明

4.3 样本的选取

4.4 矩阵法的测算过程与计算结果

4.5 基于资产价格与基于资产负债表的两种测算方法的对比

4.6 本章小结

第5章 我国上市银行系统风险指数的测算

5.1 联合违约概率的计算

5.2 银行系统风险指数的测算

5.3 防范我国银行系统风险的政策与建议

5.4 本章小结

结 论

参考文献

附 录

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致 谢