基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法研究

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摘要

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1．1 研究背景和意义

1．2 文献综述

1．2．1 无分布假设的随机方法

1．2．2 有分布假设的随机性方法

1．2．3 分层模型

1．3 本文的研究内容及基本思路

第2章 未决赔款准备金的影响因素及评估方法

2．1 未决赔款准备金的影响因素

2．1．1 内部因素

2．1．2 外部因素

2．2 未决赔款准备金提取的方法

2．2．1 确定性准备金评估方法

2．2．2 随机性准备金评估方法

第3章 分层广义线性模型(HGLMs)的演变

3．1 广义线性模型(GLMs)

3．2 广义线性混合模型(GLMMs)

3．3 分层广义线性模型(HGLMs)

3．3．1 分层广义线性模型

3．3．2 h-似然函数

第4章 分层广义线性模型的构建

4．1 未决赔款准备金的基本框架

4．2 分层广义线性模型的构建及参数估计

4．3 未决赔款准备金预测和预测偏差

第5章 实证分析

5．1 数据的来源及处理

5．2 未决赔款准备金预测结果分析

5．3 未决赔款准备金MESP分析

5．4 敏感性分析

5．5 本章小结

结论

参考文献

致谢