考虑离群值的未决赔款准备金评估双广义线性模型

李亚琪; 闫春; 李延星

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考虑离群值的未决赔款准备金评估双广义线性模型

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考虑到离群值对未决赔款准备金评估的影响,在双广义线性模型中引入离群值,建立稳健的双广义线性模型,对离群值进行识别和调整,使得模型参数在处理含离群值数据时,可以得到更加稳健的评估结果.针对含有离群值的赔付次数和案均赔款数据,分别建立了稳健的双广义线性模型和传统广义线性模型,得到相应的未决赔款准备金评估值.最后对比分析了2个模型对离群值的敏感性.结果显示:稳健的双广义线性模型可以对离群值进行有效的识别和调整,最终未决赔款准备金评估结果也比传统模型更加平稳.

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来源
《技术与创新管理》 |2017年第5期|512-519|共8页
作者
李亚琪; 闫春; 李延星;
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作者单位

山东科技大学数学与系统科学学院;

山东青岛266590;

山东科技大学数学与系统科学学院;

山东青岛266590;

山东科技大学数学与系统科学学院;

山东青岛266590;

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正文语种 chi
中图分类财产保险;
关键词
未决赔款准备金; 双广义线性模型; 离群值; 稳健;

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