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摘要
插图索引
第1章 绪论
1．1 前言
1．2 期权定价理论的发展历史及研究现状
1．3 波动率的发展历史及研究现状
1．4 PDE反问题
1．5 论文章节安排
第2章 基础知识
2．1 基本概念
2．2 期权定价的Black-Scholes模型及其求解公式
2．2．1 符号约定
2．2．2 期权定价的Black-Scholes模型的推导及其求解公式
2．2．3 支付红利的Black-Scholes模型及其求解公式
2．3 期权定价问题的求解方法
2．4 Tikhonov正则化
2．5 Total Variation正则化
2．6 Euler-Lagrange方程
第3章 确定隐含波动率的伴随方程方法
3．1 确定隐含波动率的Tikhonov正则化模型
3．2 确定隐含波动率的Total Variation正则化模型
3．3 伴随方程方法
3．3．1 区域剖分
3．3．2 空间离散化
3．3．3 伴随方程
3．4 时间离散化
3．5 算法
第4章 数值实验
结论
参考文献
致谢
