基于长记忆过程的中国通胀率与通胀不确定性关系研究

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图表清单

第一章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系的理论研究

1.2.2 通货膨胀不确定性的度量

1.2.3 通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系的实证研究

1.2.4 国内研究现状

1.3 论文框架

第二章 通货膨胀率与通货膨胀不确定性的测度及其关系检验的模型和方法

2.1 单变量的稳定过程和自回归移动平均模型

2.1.1 单变量的稳定过程

2.1.2 自回归移动平均模型

2.2 单位根过程和平稳性检验

2.2.1 单位根过程

2.2.2 平稳性检验

2.3 自回归条件异方差模型

2.3.1 自回归条件异方差过程的定义及ARCH效应检验

2.3.2 GARCH模型

2.3.3 ARCH-M模型

2.4 长记忆过程

2.4.1 ARFIMA过程

2.4.2 FIGARCH过程

2.5 Granger因果关系检验

第三章 中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性过程研究

3.1 通货膨胀率指标选取及数据处理和描述

3.2 通货膨胀率过程建模

3.2.1 通货膨胀率序列的平稳性检验

3.2.2 ARFIMA模型对通货膨胀率过程的描述

3.3 通货膨胀不确定性过程建模

3.3.1 ARFIMA-GARCH模型

3.3.2 ARFIMA-FIGARCH模型

第四章 中国通货膨胀率与通货膨胀不确定性关系研究

4.1 引入ARCH-M模型后的研究

4.2 Granger因果关系检验

4.3 关系研究的结论

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

在学期间的研究成果及发表的学术论文