几种不同类型金融时间序列模型预测的比较研究

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致谢

1 绪论

1.1 研究背景（Research Background）

1.2 文献综述（Literature Review）

1.3 论文的主要内容 （Main Content)

1.4 研究方法与创新点（Research Method and Innovation Point）

2 几种金融时间序列模型及VaR理论

2.1 AR模型理论（AR Model Theories）

2.2 五种GARCH模型理论（Five GARCH Models Theories）

2.3 模 型 的 识 别 与 定 阶 (Model Identification and order determination)

2.4 VaR理论与计算效果检验 (VaR Theory and Calculation Effect Test)

3 对AR(1)模型预测方法的研究

3.1 对AR(1)模型几种预测区间的比较研究 (Comparative Study of Several Prediction Intervals for AR(1) Models)

3.2 对 AR(1)模型参数估计方法及预测研究 (Parameter Estimation Methods and Prediction Research of AR (1) Model)

4 不同GARCH模型对股市波动的比较研究

4.1 深圳综指收益率序列基本统计分析 (Basic Statistical Analysis of Shenzhen Stock Return Series)

4.2 GARCH(1,1)-t类模型参数估计及分析 (Parameter Estimation and Analysis of GARCH (1,1)-t Models)

4.3 基于信息冲击曲线研究深圳综指 (Study on Shenzhen Composite Index Based on Information Impact Curve)

5 基于IGARCH和TGARCH模型对上证指数VaR预测的比较研究

5.1 上证指数收益率序列基本统计分析(Basic Statistical Analysis of Shanghai Stock Return Series)

5.2 IGARCH 和 TGARCH 模型建立与分析 (Establishment and Analysis of GARCH and TGARCH Models)

5.3 上证指数收益率VAR计算与检验分析 (VAR Calculation and Test Analysis of Shanghai Stock Index Return)

6 结论与展望

参考文献

作者简历

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