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学术硕士学位论文
目 录
第一章 引言
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容及文章结构
1.4 创新与不足
第二章 文献综述
2.1 国外文献综述
2.2 国内文献综述
2.3 文献综述总结
第三章 关联规则在股票行业的应用理念
3.1 关联规则在股票行业的应用理念
3.1.1 大数据与数据挖掘
3.1.2 数据挖掘之关联规则
3.2 基于Apriori算法的关联性分析
3.2.1 Apriori算法的理论基础
3.2.2 Apriori算法的不足
第四章 基于Apriori算法的股市行业轮动效应实证研究
4.1 超额收益率指标的计算
4.1.1 模型的形式与参数选择
4.1.2 数据的准备
4.1.3数据的转换
4.2 基于Apriori算法的股票市场行业联动实证分析
4.2.1 强势行业关联性分析
4.2.2 弱势行业关联性分析
4.3 基于Apriori算法的股票市场行业轮动实证分析
4.3.1 周维度行业轮动分析
4.3.2 月维度行业轮动分析
第五章 股票市场行业轮动现象的机理分析
5.1 行业轮动效应的原因
5.1.1 行业板块现象产生的内在机制
5.1.2 从行为金融学的角度分析
5.2 行业板块轮动效应的影响因素
第六章 结论与展望
6.1 结论
6.2 研究的局限性与展望
参考文献
攻读学位期间的研究成果
附录
致谢
