声明
摘要
第1章绪论
1．1研究背景与问题提出
1．1．1研究背景
1．1．2问题提出
1．2研究思路与研究方法
1．2．1研究思路
1．2．2研究方法
1．3内容安排
1．4创新与局限
1．4．1创新
1．4．2局限
第2章理论基础及文献综述
2．1货币政策区域效应的检验
2．1．1对美国货币政策区域效应的检验
2．1．2对欧元区货币政镱区域效应的检验
2．1．3对中国货币政策区域效应的检验
2．2货币政策区域效应的解析
2．2．1与企业部门相关的因素
2．2．2与居民部门相关的因素
2．2．3与金融部门相关的因素
2．2．4对外开放程度
2．2．5与劳动力市场相关的因素
2．3利率传导机制的考察
2．3．1国外相关研究
2．3．2国内相关研究
2．4本章小结
第3章中国货币政策区域效应：基于MCSGVAR模型的检验
3．1实证模型：MCSGVAR模型
3．1．1单元VAR模型的设定
3．1．2 MCSGVAR模型的求解
3．1．3 MCSGVAR模型的估计
3．2实证结果
3．2．1变量与数据说明
3．2．2单位根检验
3．2．3协整检验
3．2．4同期影响
3．2．5弱外生性检验
3．3动态分析
3．3．1 MCSGVAR模型的稳定性
3．3．2脉冲响应函数
3．3．3货币政策冲击对各省区市经济活动的影响
3．3．4货币政策冲击对八大综合经济区经济活动的影响
3．4本章小结
第4章中国利率传导机制的区域异质性分析
4．1价格型货币政策与利率传导机制的理论分析
4．1．1货币政策框架：数量型与价格型
4．1．2利率市场化条件下价格型货币政策的传导机制：利率渠道
4．2研究设计
4．2．1数据选取
4．2．2实证模型
4．2．3估计策略
4．3实证结果
4．3．1单位根检验
4．3．2面板协整检验
4．3．3利率传导机制的长期效率
4．3．4利率传导机制的短期动态
4．4稳健性分析
4．5本章小结
第5章利率传导机制的区域异质性与金融结构的区域差异
5．1理论分析与假设演绎
5．1．1理论模型
5．1．2研究假设
5．2研究设计
5．2．1实证模型与估计策略
5．2．2核心变量度量
5．2．3控制变量及其度量
5．3实证结果
5．3．1描述性统计分析
5．3．2回归分析
5．4稳健性分析
5．4．1银行业竞争程度的其他度量
5．4．2商业银行利率定价机制市场化程度的其他度量
5．4．3允许扰动项自相关系数存在个体差异的全面FGLS估计
5．4．4 FGLS估计与面板校正标准误
5．5本章小结
第6章消费支出利率敏感性的区域异质性与房价水平的区位差异
6．1理论分析与假设演绎
6．2研究设计
6．2．1实证模型
6．2．2代理指标
6．2．3数据来源
6．2．4估计策略
6．3实证结果
6．3．1描述性统计分析
6．3．2回归分析
6．4稳健性分析
6．4．1未考虑动态面板偏差的分析
6．4．2考虑动态面板偏差的分析
6．5本章小结
7．1结论
7．2启示
附录
参考文献
致谢
攻读学位期间主要科研成果
