声明
摘要
符号说明
第一章 绪论
§1．1．1 大偏差理论简要发展历史
§1．1．2 保险风险理论目前的发展
§1．2研究动机与研究现状
§1．3本文主要结构及主要内容
第二章次线性期望下关于大偏差的G?irtner-Ellis上界
§2．1 引言
§2．2 关于非线性期望的一些预备知识
§2．3次线性期望下独立随机变量和的大偏差
§2．4 应用
第三章计数过程与其逆过程的大偏差渐近关系
§3．1引言及主要定理
§3．2大偏差渐近关系的证明
§3．3应用
第四章次线性期望下带延迟索赔风险模型的大偏差
§4．1 引言
§4．2 非线性期望与风险模型的预备知识
§4．3 带延迟索赔风险模型的大偏差
第五章推广的复合泊松风险模型下的大偏差
§5．1推广的复合泊松风险模型
§5．2再推广复合泊松风险模型
§5．3再保风险模型
参考文献
攻读博士学位期间发表及完成的论文
致谢
