线性随机系统的随机精确能控性及线性二次最优控制（LQ）在投资组合中的应用

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该文研究了系数为时变的线性随机系统的随机精确能控性,并给出了随机精确能控的两个充要条件;这些问题都是从BSDE的观点出发来研究的.另外该文还提出了线性随机系统能控性指数和能观性指数的定义,并给出了他们的几个估计式.最后,在Markowitz证券投资组合的基础上,将连续时间的均值-方差投资组合问题转化为随机的LQ问题,并在非自融资的条件下,得出其最优证券组合.

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作者
李宏杰;
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作者单位

山东科技大学;

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授予单位山东科技大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名王向荣;
年度 2002
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类随机微分方程;
关键词
倒向随机微分方程; 随机精确能控性; 随机精确能观性; 能控性指数; 能观性指数; 线性二次控制;

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