黄金交易中程序化交易系统TE的设计及其应用

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随着互联网的迅猛发展，基于网络的交易方式，成为了金融交易的主要手段。黄金、外汇等金融衍生品交易正蓬勃发展，人们发现，在以往各种交易中，绝大部分容易导致资金亏损。行情走势只有两个方向,，上涨或下跌，完全盲目的下一个单子，盈利和亏损的概率各占50％,长期下来盈亏应该大致相等，而为什么大部分人都是亏损的呢?总结出来，在这些交易中，最大的敌人正是我们自己，人们往往不能理性战胜自我，不能选择和坚持使用优化的交易方案，不能执行严格交易纪律，十分情绪化的进行各种各样的“技术分析”，倾向性的对行情下步走势进行预见，正因为由于主观心理的作用，期望行情走势按照自已预期进行，顺利的时候而贪婪，在失利的时候而产生恐惧，情绪和心态影响了交易，导致了最后的亏损。
　　如何排除人的主观分析偏面性和操盘情绪化，在交易中取胜?专家们开始研究优化精选交易方案，并设置计算机程序来完成自动交易，自上世纪末美国开始研发程序化交易系统( Expert Advisor简称EA)，随着不断完善提高，逐步替代人工技术分析和完成交易。程序化交易系统的建立和广泛应用，对于传统交易模式而言具有更新换代的重要意义，仔细观察各品种行情的走势，无非是震荡和涨跌势，从每个品种各周期上看，既不会长时间总是盘整震荡，也不会长时间单边市，在看似不规律的行情走势中有很多相对规律的特征，顺应行情的震荡和涨跌的趋势，根据可靠的技术指标优选最正确的交易方案。设计者根据自身的交易策略和资金与风险管理体系，计算机编程公式化，并用于实盘验证，不断地修正完善，最终形成一套优秀的程序化交易系统，避免盲目跟风，成为理性投资者。好的程序化交易系统通过数据对比，结合盘中不断出现的行情走势特征，精选优化采用最适合的交易方案，坚决执行严格的交易纪律，提高成功的概率，使保证金杠杆方式交易作用得到充分的发挥，给使用者带来高的收益。
　　目前程序化交易的应用主要集中在私募基金和期货公司的自营专户，个人投资者也通过获取或设计自动交易程序来辅助交易。美国华尔街的金融交易量由程序化交易完成的大约75%以上，而中国当前在此领域的应用只占到25%左右，随着国内金融行业的发展，正在逐年增加，程序化系统的种类和复杂度也在不断提高，发展空间非常大。
　　基于上述需求，论文首先介绍程序化交易研究的背景、目的和国内外发展现状，黄金市场和程序化交易概述，程序化系统的设计和实现。通过SWOT分析方法，研究其优劣势（ SW）：实盘数据对比论述程序化交易和人工交易的差异化，机会和威胁（ OT）：在金融交易中的应用需求和同时存在的风险因素。作者根据多年的交易经验自主研发的程序化交易系统-TE在实盘中的应用，以及将来作为个人和机构投资者的交易工具的商业应用。论文最终让读者了解在黄金交易中程序化交易系统作为一种创新型辅助交易工具的设计理念和市场应用价值，并能建立一套科学高效、支持交易行为管理和资金风险控制的程序化交易思维。

著录项

作者
谢小龙;
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作者单位

东华大学;

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授予单位东华大学;
学科工商管理
授予学位硕士
导师姓名顾海峰;
年度 2015
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类 F832.51;
关键词
黄金市场; 程序化交易系统; 金融行业; 风险控制;

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