β族Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的多层Monte Carlo算法实现中问题的研究

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本文先介绍Lévy过程的基本知识，包括定义，一些基本性质以及Wiener-Hopf分解等定理.接下来列举了近年来相关学者在Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的MonteCarlo模拟方面的工作，以及关于一类称为β族过程的Lévy过程性质的一些研究成果.在本文中，我们给出了一个多层Monte Carlo模拟算法收敛结果的严格证明.另外对基于Wiener-Hopf分解的多层算法实现中的参数选取进行了讨论.最后针对β族过程，给出了数值模拟中对极值过程近似抽样的方法，并进行了严格的误差分析.

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作者
余敏华;
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作者单位

复旦大学;

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授予单位复旦大学;
学科计算数学
授予学位硕士
导师姓名薛军工;
年度 2014
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类发散级数、可求和性、收敛因子;
关键词
Lévy过程; β族Lévy过程; Wiener-Hopf分解; 多层Monte Carlo方法; 数值模拟;

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