摘要
1 引言
1．1 研究背景及意义
1．2 文献综述
1．2．1 国外研究现状
1．2．2 国内研究现状
1．3 研究方法和主要内容
1．3．1 研究方法
1．3．2 主要内容
2 经济资本的定义及测量
2．1 经济资本的定义
2．2 风险测度及其定义
2．3 风险测度下经济资本的定义
2．4 常见风险测度下经济资本的度量
2．4．1 VaR风险测度及其经济资本度量
2．4．2 TVaR风险测度及其经济资本度量
3 最优化资本配置模型
3．1 最优化资本配置建模思想
3．2 最优化资本配置问题的提出
3．3 最优化资本配置模型的建立
3．4 二次最优化准则下的资本配置模型
3．4．1 二次资本配置问题解的一般形式
3．4．2 业务线驱动资本配置
3．4．3 总投资组合驱动配置
4 椭圆类分布下最优资本配置
4．1 椭圆类分布的定义
4．2 常见的多元椭圆类分布
4．2．1 多元高斯(正态)分布
4．2．2 多元学生t分布
4．3 多元椭圆类分布下CTE的一般形式
4．4 多元椭圆类分布下总投资组合驱动配置的初步探索
4．4．1 不同参数下总投资组合驱动配置的形式
4．4．2 椭圆类分布下总投资组合驱动配置解的形式
5 相关性测度
5．1 皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)
5．2 肯德尔秩相关系数(Kendall Correlation Coefficient)
5．3 基于Copula函数的相关性度量
5．3．1 多元Copula函数的定义与相关理论
5．3．2 多元高斯Copula(MVNC)
5．3．2 多元学生t Copula(MVTC)
5．4 多元Copula函数的参数估计
5．4．1 单步极大似然估计法
5．4．2 两步极大似然估计法
5．4．3 规范极大似然估计法
5．4．4 修正的规范极大似然估计法
6 实证分析
6．1 方法的描述
6．1．1 变量相关性度量方法
6．1．2 经济资本度量方法
6．2 模型的选取
6．2．1 二次最优准则下总投资组合驱动配置模型一
6．2．2 二次最优准则下总投资组合驱动配置模型二
6．3 数据描述和数据处理
6．4 单个业务线赔付支出率的分布拟合
6．4．1 企业财产保险的赔付支出率分布拟合
6．4．2 机动车辆保险的赔付支出率分布拟合
6．4．3 货物运输保险的赔付支出率分布拟合
6．4．4 责任保险的赔付支出率分布拟合
6．4．5 信用保证保险赔付支出率的分布拟合
6．4．6 农业保险赔付支出率的分布拟合
6．4．7 短期健康保险的赔付支出率的分布拟合
6．4．8 意外伤害保险的赔付支出率的分布拟合
6．4．9 其他保险的赔付支出率的分布拟合
6．4．10 小结
6．5 多元Copula模型的参数估计
6．5．1 多元正态Copula函数的参数估计
6．5．2 多元学生t Copula函数的参数估计
6．6 多元Copula函数下经济资本的测算
6．6．1 多元正态Copula的蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)
6．6．2 多元学生t Copula的蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)
6．7 总投资组合驱动经济资本的配置
6．7．1 基于多元正态Copula函数经济资本测算下的资本配置
6．7．2 基于多元学生t Copula函数经济资本测算下的资本配置
6．8 公司总保费收入的预测
6．9 总保费收入预测下的经济资本配置
6．9．1 基于多元正态Copula函数经济资本测算下的资本配置
6．9．2 基于多元学生t Copula函数经济资本测算下的资本配置
7 结论与展望
7．1 主要研究结论
7．2 展望与建议
参考文献
致谢
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