基于对限价指令簿信息的研究对高频金融数据进行建模

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目录

第一章 前言

1.1研究背景

1.2本文的研究目的及创新

1.3 本文的主要结构

第二章 文献综述

2.1 传统市场微观结构

2.2国外限价指令簿相关研究

2.3国内限价指令簿相关研究

2.4 本章小结

第三章 市场微观结构以及限价指令簿信息概述

3.1 市场微观结构

3.2 限价指令簿

3.3 我国A股市场的微观结构

3.4 数据说明

3.5 限价指令簿统计特征

3.6 本章小结

第四章 净买卖压力与日内价格及日内收益的关系

4.1 参数说明

4.2 实证结果

4.3 本章小结

第五章 基于限价指令簿信息对日内价格进行建模

5.1 日内价格的回归分析

5.2 日内收益的回归分析

5.3回归分析—马尔科夫链组合模型

5.4本章小结

第六章 研究总结及展望

6.1研究总结

6.2研究展望

参考文献

附录

致谢

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