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信用风险及股票价格行为的研究

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摘要

本文对信用风险以及股票价格行为进行了研究，得到了一些成果。本报告主要做了三方面的工作：a)第一部分研究了信用相关的几个问题：带违约风险信用联结票据的定价以及投资组合的在线增量和减量算法。b)第二部分研究了新股低效定价中的股权分配问题。c)第三部分研究了一类超博弈的稳态概率。
　　
　　
　　
　　
　　
　　

著录项

作者
刘玉灿;
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作者单位

上海交通大学;

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授予单位上海交通大学;
学科数学流动站
授予学位博士后
导师姓名叶中行;
年度 2010
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类货币流通和信用;
关键词
证券市场; 股票价格; 信用风险; 数学模型; 稳态概率;

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