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目录
第一章 绪 论
1.1 研究工作的背景与现状
1.1.1 研究的意义
1.1.2 研究的现状
1.2 经典风险模型
1.2.1 经典风险模型的介绍
1.2.2 离散时间风险模型的简介
1.3 本文的研究内容
第二章 变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界-递推方法
2.1 随机利率下保费为常数的相依风险模型
2.1.1 索赔为一阶自回归模型
2.1.2 索赔为高阶自回归模型
2.2 随机利率下保费为独立同分布随机变量的相依风险模型
2.2.1 模型的建立
2.2.2 主要的结论及证明
2.3 随机利率下保费为高阶自回归结构的相依风险模型
2.3.1 模型的建立
2.3.2 主要的结论及证明
第三章 变利率离散时间相依风险模型破产概率的界—鞅方法
3.1 模型的建立
3.2 主要的结论和证明
3.2.1 破产概率的上界
第四章 带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界
4.1 模型的建立
4.2 主要的结论及证明
4.2.1 破产概率的界
第五章 全文总结与展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间取得的成果
