试论我国住房抵押贷款的风险问题

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声明

0.前言

0.1选题背景和研究意义

0.1.1选题背景

0.1.2研究目的和意义

0.2理论工具和研究方法

0.3基本思路和逻辑结构

0.4文献综述

0.4.1违约的文献综述

0.4.2提前偿还的文献综述

1.个人住房抵押贷款风险分析

1.1住房抵押贷款的分类和现状

1.1.1固定利率贷款的基本概念(HRM,Fixed Rate Mortgage)

1.1.2可变利率贷款(ARM，Adjustable Rate Mortgage)

1.2住房抵押贷款违约风险和提前偿还风险相关概念介绍

1.2.1违约风险的相关概念

1.2.2提前偿还风险相关概念

1.3抵押贷款违约风险和提前偿还风险的种类

1.3.1违约风险的种类

1.3.2提前偿还风险的种类

1.4抵押贷款违约风险和提前偿还风险的影响因素

1.4.1违约风险的影响因素分析

1.4.2提前偿还风险的影响因素分析

2.住房抵押贷款风险模型下的违约风险和提前偿还风险的综合分析

2.1抵押贷款终止模型(Pavlov的终止模型为例)

2.1.1住房抵押贷款终止模型简介

2.1.2模型的贡献和不足

2.2竞争性风险模型CRM概述(Competing risks model)

2.2.1竞争性风险的定义

2.2.2竞争性风险模型介绍

2.2.3模型的不足

2.3模型的现实意义——模型对于美国次级债危机发生及治理措施的解释

2.3.1美国次级贷款的介绍

2.3.2次级债的相关风险和规避手段

2.3.3美联储(Fed)应对次债危机采取的措施

2.4模型和美国次贷经验对于中国现阶段抵押贷款市场的启示

2.4.1中国抵押贷款市场的现状

2.4.2中美抵押贷款的关系分析——异同分析

2.4.3模型和美国次贷经验对于中国现阶段抵押贷款市场的作用与启示

3.中国住房抵押贷款市场的实证分析

3.1我国住房抵押贷款市场的违约风险

3.2住房抵押贷款对银行风险的影响

3.2.1.财务报表中的不良贷款

3.2.2生存偏差(Survivorship Bias)

3.3住房抵押贷款市场的风险预测

3.3.1违约率曲线预测

3.3.2考虑未来利率继续下降的因素对贷款风险的影响

3.3.3住房抵押贷款市场周期及其预测

4.现阶段下风险治理的措施

4.1抵押贷款产品的多样化

4.2贷款合同条款的修改(loan modiflcation)

4.3住房抵押贷款二级市场的进一步完善

4.4进一步完善贷款发放的程序，规范贷款发放标准

4.5制定灵活的货币政策

4.5.1 2008年以前的紧缩型货币政策

4.5.2缓解经济衰退下的“输血”

4.6做好统计和预测工作，建立我国个人住房抵押贷款数据库

参考文献

后 记

致谢