Erlang(2)风险模型下破产时与破产时总索赔数的联合分布

代理获取

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在这篇文章中，我们主要研究索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的SparreAndersen风险模型下，破产时与破产时总索赔数量的联合分布。首先定义了带有索赔次数的期望折现罚金函数，运用拉格朗日隐函数定理，推导出初始盈余为0条件下破产时与破产时总索赔数的联合密度函数，然后运用初始盈余为0条件下的结果，间接地将初始盈余大于0条件下二者的联合密度函数表达出来，最后，通过计算带有索赔次数的期望折现罚金函数的更新方程，同样运用拉格朗日隐函数定理，给出二者联合密度函数的直接表达式。以索赔分布服从Erlang(2)分布作为例子。

著录项

作者
刘宏媛;
展开▼
作者单位

南开大学;

展开▼
授予单位南开大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名郭军义;
年度 2012
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类正交级数（傅里叶级数）;
关键词
Erlang风险模型; 破产时总索赔数; 拉格朗日隐函数定理; 联合分布;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 常利率下Erlang(2)风险模型的破产前盈余,破产时赤字及其联合分布 [J] . 马云艳 ,尹传存 . 经济数学 . 2004,第002期
2. 一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率研究 [J] . 田飞 ,王传玉 ,张大伟 . 盐城工学院学报（自然科学版） . 2014,第002期
3. 一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计 [J] . 李会杰 ,倪佳林 ,傅可昂 . 高校应用数学学报A辑 . 2017,第003期
4. 复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究 [J] . 田飞 ,王传玉 ,张大伟 . 数学理论与应用 . 2013,第004期
5. 索赔到达间隔为亏时几何分布的风险模型的破产概率的估计与逼近 [J] . 张蓓 ,刘国欣 . 应用数学 . 2004,第S2期
6. 带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率 [C] . 肖鸿民 ,刘建霞 . 2011年第五届中国可信计算与信息安全学术会议(CTCIS2011) . 2011
7. 一种风险模型下，破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字联合分布的研究 [A] . 林静强 . 2008

Erlang(2)风险模型下破产时与破产时总索赔数的联合分布

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅