基于利率政策考量的证券市场羊群行为研究——以中国股市银行板块为例

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1引言

1.1选题背景与意义

1.2研究现状

1.2.1羊群行为的国外相关研究

1.2.2羊群行为的国内相关研究

1.2.3利率政策对证券市场影响的相关研究

1.3研究的内容、思路及框架

1.4研究的创新点及局限性

2文献回顾及理论阐析

2.1羊群行为的含义、类型及形成机理

2.1.1羊群行为的含义

2.1.2羊群行为的特点

2.1.3羊群行为的类型

2.1.4羊群行为的形成机理

2.1.5羊群行为的市场影响

2.2羊群行为实证模型的比较分析

2.3利率政策对证券市场的影响分析

2.3.1利率水平对证券市场的影响机理阐述

2.3.2利率水平与证券市场关系的影响因素

2.4 ARCH模型描述

2.4.1ARCH模型在金融时间序列领域中的应用

2.4.2 ARCH模型介绍

2.4.3 ARCH效应的检验

3实证研究

3.1研究思路与方法设计

3.2数据来源与样本选取

3.3实证分析过程与结果

3.3.1实证分析过程说明

3.3.2实证分析结果展示

4实证研究结果的理论解释

4.1中国证券市场产生羊群行为的原因

4.1.1市场因素

4.1.2非市场因素

4.2中国证券市场羊群行为呈现不同时段特征的原因

4.2.1利率政策对证券市场羊群行为的影响

4.2.2利率政策和市场走势对羊群行为的影响机理分析

5结论与建议

5.1结论总结

5.2政策建议

参考文献