声明
第1章 引言
1.1 选题背景
1.2 研究意义
1.3 研究框架
第2章文献回顾
2.1 国外文献综述
2.2 国内文献综述
第3章理论机制及研究方法
3.1 理论机制
3.2 研究方法
3.2.1 VAR 模型
3.2.2 格兰杰因果关系检验
3.2.3 GARCH模型
3.2.4 GJR-GARCH模型
3.2.5 DCC-GJR-GARCH 模型
第4章实证结果与分析
4.1 数据处理
4.2 描述性统计及平稳性检验
4.3 协整检验
4.4 市场收益率溢出效应
4.5 市场波动率溢出效应
4.6 动态相关性分析
第5章结论和启示
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
对外经济贸易大学;
