人民币汇率波动与我国股票市场波动的联动性研究——基于MCMC方法

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目录

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究意义

1.3 文献综述

1.4 研究内容与结构安排

1.5 研究方法与创新点

2 汇市与股市间波动联动性理论分析

2.1 相关概念界定

2.2 汇市与股市波动联动的相关理论

3 汇市与股市波动联动性的估计方法

3.1 金融市场波动性的常用模型

3.2 汇市与股市波动联动的模型选取

3.3 随机波动模型估计方法

4 人民币汇率与我国股票市场波动性的基本分析

4.1 研究对象与数据选取

4.2 人民币汇率与股票市场描述统计

4.3 单位根检验

4.4 汇率与股票价格指数之间波动性的Granger因果检验

5 基于MCMC方法的汇市与股市波动联动性的实证研究

5.1 MSV模型选择

5.2 实证设计

5.3 实证过程

5.4 汇市与沪市实证结果分析

5.5 汇市与深市实证结果分析

5.6 随机波动联动性研究结论

6 结论与对策建议

6.1 主要结论

6.2 对策建议

致谢

参考文献

附录1 MSV-N模型估计的WinBUGS 程序

附录2 部分原始数据

附录3 个人简历、在学期间发表的论文及取得的研究成果