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股票市场与人民币汇率的波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证分析

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本文采用多元BEKK-GARCH模型,立足于人民币汇率波动与我国股票市场现状,利用“汇改后”美元对人民币的汇率与上证综指的日数据,实证分析了我国汇市与股市之间的波动溢出效应,并对宏观政策的制定与投资者对风险的规避提出建设性意见.

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来源
《行政事业资产与财务》 |2014年第29期|28-29|共2页
作者
李田田;
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作者单位

武汉大学经济与管理学院;

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正文语种 chi
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关键词
人民币汇率; 股票市场; 波动溢出效应; 多元GARCH;

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