实体行业与银行业间系统性风险溢出效应研究

第一章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究方法与思路

1.2.1 研究方法

1.2.2 研究思路

1.3 结构安排

1.4 研究的创新与不足

1.4.1 创新之处

1.4.2 不足之处

第二章 系统性风险研究文献综述

2.1 系统性风险的定义

2.2 系统性风险的传导途径研究

2.3 系统性风险的测度研究

2.3.1 综合指数法

2.3.2 网络分析法

2.3.3 金融风险模型法

2.4 系统性风险溢出效应测度研究

2.5 文献述评

2.5.1 系统性风险研究述评

2.5.2 风险测度方法述评

第三章 实体行业与银行业间系统性风险溢出机理分析

3.1 实体行业与银行业间系统性风险溢出的现实逻辑

3.1.1 危机的产生与聚集

3.1.2 危机的触发

3.1.3 危机的结果

3.2 实体行业与银行业间系统性风险溢出的理论分析

3.2.1 金融加速器理论

3.2.2 金融加速器理念下实体-银行间系统性风险溢出机理

3.3 系统性风险的潜在因素

3.3.1 金融空转——泡沫滋生

3.3.2 影子银行——真空监管

3.3.3 实体债务——杠杆联动

3.4 本章小结

第四章 实体行业与银行业间系统性风险溢出效应实证研究

4.1 模型构建

4.1.1 风险溢出效应的度量——CoVaR模型

4.1.3 相关性的刻画——Copula函数

4.2 样本及变量的选择

4.3 模型拟合与参数估计

4.3.1 边缘分布的拟合

4.3.2 Copula函数参数估计

4.4 实证结果与分析

4.4.1 实体行业对银行业风险溢出效应分析

4.4.2 银行业对实体行业的风险溢出效应分析

4.4.3 供给侧改革前后实体-银行间系统性风险溢出变化分析

第五章 结论与建议

5.1 研究结论

5.2 对系统性风险管理的建议

5.3 研究展望

参考文献

致 谢

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