金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究

陈建青; 王擎; 许韶辉

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系统性金融风险的研究一直是理论界和实务界探讨的热点.本文构建静态及动态CoVaR模型,对我国金融行业间的系统性金融风险溢出效应,包括风险边际溢出效应及风险总溢出效应,进行实证分析.研究表明,金融行业间的系统性金融风险溢出效应具有正向性及非对称性;当金融风险加剧时,存在增强循环链和减弱循环链;从动态走势来看,在正常风险水平下,我国金融行业间的风险溢出效应与市场繁荣程度正相关,但在金融危机前期维持较高水平.

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来源
《数量经济技术经济研究》|2015年第9期|89-100|共12页
作者
陈建青; 王擎; 许韶辉;
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作者单位

中国社会科学院经济研究所;

西南财经大学中国金融研究中心;

中诚信国际信用评级有限公司;

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正文语种 chi
中图分类金融危机;
关键词
金融风险; 溢出效应; CoVaR模型; 审慎监管;

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