全球股票市场系统性金融风险的溢出效应研究——基于关联网络的研究视角

吉正洋

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在开放的全球经济体系下,各国或地区金融市场的关联性不断上升,局部金融风险通过关联网络不断地扩散,进而形成全球性的金融危机,系统性风险溢出的网络特征受到各界的广泛关注。根据2005—2019年全球主要股票市场的股指数据,采用网络拓扑方法测度全球股市风险溢出效应,并采用滚窗估计对系统性风险溢出进行动态分析。实证结果表明,美国处于全球风险溢出网络的中心地位,而中国尚处于网络边缘,并与周边经济体产生明显的溢出效应。此外,全球系统性金融风险溢出水平呈现出一种“脆弱”的状态,易受风险事件的冲击。

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来源
《盐城工学院学报：社会科学版》 |2021年第1期|48-57|共10页
作者
吉正洋;
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作者单位

南京财经大学金融学院;

江苏南京210023;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
系统性风险; 溢出效应; 关联网络;

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