复杂网络视角下金融机构尾部风险关联研究——来自中国61家上市金融机构的证据

声明

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2文献综述

1.2.1 传统的金融风险传播研究

1.2.2 复杂网络运用于金融风险传播研究

1.2.3 国内外文献评述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 研究目标与难点

1.4.1 本文预期目标

1.4.2 本文研究难点

1.5 研究创新与不足

1.5.1 研究创新

1.5.2 研究不足

2 相关理论基础

2.1 金融风险理论

2.1.1 金融脆弱性假说

2.1.2 信息不对称理论

2.1.3 货币政策论

2.1.4 资产价格波动理论

2.2极值理论

2.2.1 极值理论简介

2.2.2 极值理论模型

2.3 复杂网络理论

2.4 本章小结

3 金融机构尾部风险关联的机理分析

3.1 相关概念界定

3.2 金融风险现状分析

3.3 金融机构尾部风险关联

3.3.1 金融机构尾部风险关联机制

3.3.2 金融板块之间尾部风险关联的差异

3.4 本章小结

4 金融机构尾部风险关联测度

4.1 尾部风险关联度量方法

4.1.1 尾部风险水平衡量方法

4.1.2 尾部风险关联衡量方法

4.2 样本数据说明

4.3 描述统计

4.4 尾部风险关联计量

1、计量结果

2、尾部风险关联强度分布析

4.5 本章小结

5 基于复杂网络的金融机构尾部风险分析

5.1 尾部风险网络构建方法及节点重要性衡量指标

5.2 尾部风险关联网络

5.2.1 节点重要性分析

5.2.2 尾部风险关联网络构建

5.3 分样本检验

1、货币金融服务机构

2、资本市场服务机构

3、保险机构

4、其他金融机构

5.4 稳健性检验

1、计量结果

2、尾部风险网络构建

5.5 本章小结

6 研究结论与建议

6.1 研究结论

6.2 政策建议

6.3 展望

参考文献

附录

攻读学位期间的研究成果

致谢