多事件复合触发下地震巨灾或有可转换债券的定价研究

声明

第一章 绪论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 文献综述

1.2.1 或有可转换债券合约的设计研究

1.2.2 或有可转换债券的定价研究

1.2.3 巨灾保险证券化的研究

1.2.4 文献评述

1.3 本文研究思路与内容

1.3.1 本文研究思路

1.3.2 本文的主要内容

1.3.3 本文的研究方法

1.4 本文的主要创新点

第二章 或有可转换债的主要条款和定价方法

2.1 或有可转换债券的基本条款

2.1.1 触发条件

2.1.2 转换方式

2.2 或有可转换债券的定价方法

2.2.1 信用衍生品定价法

2.2.2 权益衍生品定价法

2.3 定价拟应用的工具

2.3.1 BDT 利率期限结构模型

2.3.2 普通债券的定价

2.3.3 二元式期权的定价

2.3.4 下降敲入远期的定价

第三章 地震巨灾或有可转债的设计与定价模型

3.1 Copula 理论

3.1.1 Copula 函数

3.1.2 Copula 函数的参数估计

3.1.3 Copula 拟合优度检验

3.2 地震巨灾或有可转债的条款设计

3.2.1 应用 copula 函数的复合触发条件设计

3.2.2 多事件触发条件设计

3.2.3 稳定保险公司资本结构的转换方式设计

3.3 地震巨灾或有可转换债券的定价模型

第四章 地震巨灾或有可转换债券定价的数值模拟

4.1数据来源与分析

4.1.1 我国地震数据的分布拟合

4.1.2 基于 copula 函数的联合分布确定

4.2我国地震巨灾或有可转换债券定价的数值模拟

4.2.1基本假设

4.2.2模拟求解

4.2.3结果分析

结 论

参考文献

附录 A 攻读硕士学位期间科研成果情况

附录 B 论文实证原始数据

致谢