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The Journal of Risk
The Journal of Risk
中文名称:风险杂志
ISSN:
1465-1211
出版周期:
Bimonthly
发文量:129
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1.
The CoCVaR approach: systemic risk contribution measurement
机译:
CoCVaR方法:系统性风险贡献度量
作者:
Huang Wei-Qiang
;
Uryasev Stan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第4期
关键词:
systemic risk contribution;
conditional value-at-risk (CVaR);
CoCVaR;
regression;
bank;
2.
Genetic algorithm-based portfolio optimization with higher moments in global stock markets
机译:
全球股市中基于动量的基于遗传算法的投资组合优化
作者:
Kshatriya Saranya
;
Prasanna Krishna
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第4期
关键词:
portfolio optimization;
skewness;
kurtosis;
global indexes;
genetic algorithm (GA);
portfolio performance;
3.
Risk-averse dynamic arbitrage in illiquid markets
机译:
非流动性市场中规避风险的动态套利
作者:
Moazeni Somayeh
;
Collado Ricardo A.
;
Zhang Andy
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第4期
关键词:
price impact;
dynamic arbitrage;
dynamic risk measure;
stochastic dynamic optimization;
illiquid market;
4.
International and temporal diversifications: the best of both worlds?
机译:
国际和时间多元化:两全其美?
作者:
Fouquau Julien
;
Kharoubi Cecile
;
Spieser Philippe
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第4期
关键词:
wavelets;
copulas;
international and temporal diversification;
temporal diversification;
portfolio management;
5.
Optimal hedge ratios based on Markov-switching dynamic copula models
机译:
基于马尔可夫切换动态copula模型的最优套期保值比率
作者:
Li Jinzhi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
关键词:
Markov-switching (MS) dynamic copula;
stochastic volatility (SV);
optimal hedge ratios;
hedging effectiveness;
CSI 300 Index futures;
6.
Multifactor granularity adjustments for market and counterparty risks
机译:
针对市场和交易对手风险的多因素粒度调整
作者:
Fermanian Jean-David
;
Florentin Clement
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
关键词:
granularity adjustments (GA);
value-at-risk (VaR);
counterparty risk;
market risk;
elliptical distributions;
7.
A review of the fundamentals of the Fundamental Review of the Trading Book Ⅱ: asymmetries, anomalies, and simple remedies
机译:
回顾《交易基础Ⅱ》的基本原理:不对称,异常和简单补救措施
作者:
Farag Hany M.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
关键词:
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB);
standardized approach (SA);
internal models approach (IMA);
market risk;
Basel III reforms;
8.
Equity market impact modeling: an empirical analysis for the Chinese market
机译:
股权市场影响建模:对中国市场的经验分析
作者:
Han Shiyu
;
Wu Lan
;
Cheng Yuan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
关键词:
market impact model;
optimal impact;
model assessment;
empirical analysis;
random effect;
Chinese stock market;
9.
Forecasting corporate defaults in the German stock market
机译:
预测德国股市中的公司违约
作者:
Mertens Richard Lennart
;
Poddig Thorsten
;
Fieberg Christian
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
关键词:
default risk;
credit risk;
risk management;
forecasting;
internal models;
10.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第6期
11.
International diversification through iShares and their rivals
机译:
通过iShares及其竞争对手实现国际多元化
作者:
Cao Jie
;
Fu Rao
;
Jin Yong
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第3期
关键词:
international diversification;
mean-variance spanning tests;
exchange-traded funds;
closed-end country funds;
American depositary receipts;
12.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第3期
13.
Debt-liquidity shock risk: intertemporal effects and probabilityn measures
机译:
债务-流动性冲击风险:跨期影响和概率测度
作者:
Maggi Bernardo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第3期
关键词:
liquidity shock intertemporal effects;
treasury bonds market;
liquidity shock risk probability;
robust estimations;
14.
The temporal dimension of risk
机译:
风险的时间维度
作者:
Mahmoud Ola
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第3期
关键词:
temporal risk;
path-dependent risk;
drawdown duration;
maximum drawdown;
serial correlation;
15.
Analytical method for computing stressed value-at-risk with conditionaln value-at-risk
机译:
带有条件风险值的压力风险值的解析方法
作者:
Hong KiHoon
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第3期
关键词:
conditional risk;
conditional value-at-risk (CoVaR);
delta-normal method;
stressed value-at-risk (SVaR);
risk management;
16.
How risk managers should fix tracking error volatility and value-at-riskn constraints in asset management
机译:
风险管理者应如何解决资产管理中的跟踪误差波动率和风险价值约束
作者:
Riccetti Luca
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第4期
关键词:
risk management;
active portfolio management;
benchmarking;
tracking error;
value-at-risk (VaR);
mean-variance dominance;
17.
Default risk charge: modeling framework for the 'Basel' risk measure
机译:
默认风险收费:“巴塞尔”风险衡量的建模框架
作者:
Wilkens Sascha
;
Predescu Mirela
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第4期
关键词:
banking regulation;
risk modeling;
market risk;
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB);
default risk charge (DRC);
18.
A review of the fundamentals of the Fundamental Review of the Tradingn Book: standard foreign exchange rules are highly asymmetric with respectn to reporting currencies
机译:
对《交易基本原理》基本原理的审查:标准外汇规则与报告货币高度对称
作者:
Farag Hany M.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第4期
关键词:
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB);
standardized approach (SA);
FX Delta charge;
FX curvature charge;
reporting currency;
19.
A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing
机译:
一种用于多种资产联合风险测试的新引导测试
作者:
Ardia David
;
Gatarek Lukasz
;
Hoogerheide Lennart F.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第4期
关键词:
bootstrap test;
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH);
marginal models;
multiple time series;
value-at-risk (VaR);
20.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第4期
21.
Does higher-frequency data always help to predict longer-horizon volatility?
机译:
高频数据是否总是有助于预测较长时间的波动性?
作者:
Charoenwong Ben
;
Feng Guanhao
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第5期
关键词:
long-horizon volatility;
iterated forecasts;
temporal aggregation;
model selection;
risk management;
mixed data frequency;
22.
Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional
机译:
以固定名义价格最佳执行加速股票回购合约
作者:
Gueant Olivier
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第5期
关键词:
optimal execution;
ASR contracts;
optimal stopping;
stochastic optimal control;
utility indifference pricing;
23.
On empirical likelihood option pricing
机译:
关于经验似然期权定价
作者:
Zhong Xiaolong
;
Cao Jie
;
Jin Yong
;
Zheng Andwei
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第5期
关键词:
nonparametric;
option pricing;
empirical likelihood;
robust;
blocking time series;
24.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第5期
25.
Pricing and hedging options with rollover parameters
机译:
带有过渡参数的定价和对冲选项
作者:
Kim Sol
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第5期
关键词:
options pricing;
volatility smile;
trader rules;
stochastic volatility;
jumps;
26.
Inefficiency and bias of modified value-at-risk and expected shortfall
机译:
修改后的风险价值和预期不足的效率低下和偏见
作者:
Martin R. Douglas
;
Arora Rohit
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第6期
关键词:
modified value-at-risk (mVaR);
modified expected shortfall (mES);
standard error;
efficiency;
delta method;
Basel III;
27.
Comparing multivariate volatility forecasts by direct and indirectn approaches
机译:
通过直接和间接方法比较多元波动率预测
作者:
Amendola Alessandra
;
Candila Vincenzo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第6期
关键词:
volatility evaluation;
MGARCH;
realized covariance;
value-at-risk (VaR);
forecasting;
28.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第6期
29.
Risk management for private equity funds
机译:
私募基金的风险管理
作者:
Buchner Axel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第6期
关键词:
private equity;
risk management;
value-at-risk (VaR);
cashflow-at-risk (CFaR);
liquidity-adjusted value-at-risk (LVaR);
30.
Estimating the tail shape parameter from option prices
机译:
从期权价格估计尾部形状参数
作者:
Hamidieh Kam
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第6期
关键词:
options;
option pricing;
risk neutral density;
generalized Pareto;
StandardPoor's 500 (SP 500);
31.
Derivatives pricing under bilateral counterparty risk
机译:
双边交易对手风险下的衍生产品定价
作者:
Carr Peter
;
Ghamami Samim
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第1期
关键词:
asset pricing;
reduced-form modeling;
counterparty risk;
wrong-way risk (WWR);
credit value adjustment (CVA);
32.
Risk management and regulation
机译:
风险管理与监管
作者:
Adrian Tobias
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第1期
关键词:
risk management;
financial regulation;
global financial crisis;
regulatory innovation;
financial innovation;
33.
A Darwinian view on internal models
机译:
达尔文内部模型的观点
作者:
Embrechts Paul
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第1期
关键词:
Basel Committee;
internal models;
model risk;
quantitative risk management;
robustness;
standard models;
34.
Asset price bubbles and risk management
机译:
资产价格泡沫和风险管理
作者:
Jarrow Robert A.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第1期
关键词:
asset price bubbles;
derivatives;
portfolio optimization;
optimal capital determination;
risk-neutral valuation;
hedging;
35.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第1期
36.
An enterprise perspective of performance attribution: introducing the keel model
机译:
企业绩效归因的观点:介绍龙骨模型
作者:
Brooks Robert
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第2期
关键词:
enterprise risk management;
performance attribution;
return decomposition;
term structure of interest rates;
duration;
convexity;
37.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第2期
38.
A vine copula-GARCH approach to corporate exposure management
机译:
公司风险管理的藤蔓式-GARCH方法
作者:
Wells Christopher
;
Farhat Ahmad
;
Richardson Christopher
;
Deering T. Ryan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第2期
关键词:
vine copula;
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH);
cashflow-at-risk (CFaR);
corporate;
exposure management;
black swan;
39.
Determinants of foreign exchange risk: some further evidence
机译:
外汇风险的决定因素:一些进一步的证据
作者:
Lin Luke
;
Lin Wen-Yuan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第2期
关键词:
quantile regression;
influence orientation;
export ratio;
exposure-specific characteristic;
industry risk;
40.
A model for the valuation of assets with liquidity risk
机译:
具有流动性风险的资产评估模型
作者:
Nauta Bert-Jan
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2017年第2期
关键词:
valuation;
liquidity risk;
funding costs;
discounting;
funding valuation adjustment (FVA);
XVA;
41.
The application of Hermite polynomials to risk allocation
机译:
Hermite多项式在风险分配中的应用
作者:
Francois Buet-Golfouse
;
Anthony W. Owen
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第3期
关键词:
portfolio risk;
analytical framework;
Hermite polynomials;
second-order adjustment;
third-order adjustment;
42.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第3期
43.
Model uncertainty in risk capital measurement
机译:
风险资本计量中的模型不确定性
作者:
Valeria Bignozzi
;
Andreas Tsanakas
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第3期
关键词:
model uncertainty;
model error;
historical simulation;
worst-case approach;
Bayesian model averaging;
value-at-risk;
44.
Basel Ⅱ versus Ⅲ: a comparative assessment of minimum capital requirements for internal model approaches
机译:
巴塞尔Ⅱ与Ⅲ:内部模型方法的最低资本要求的比较评估
作者:
Harald Kinateder
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第3期
关键词:
Basel Ⅲ;
Cantelli's inequality;
expected shortfall (ES);
market risk management;
minimum capital requirement (MCR);
stressed value-at-risk (sVaR);
45.
On optimal smoothing of density estimators obtained from orthogonal polynomial expansion methods
机译:
从正交多项式展开法获得的密度估计量的最佳平滑
作者:
Kohei Marumo
;
Rodney C. Wolff
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第3期
关键词:
delta-gamma-vega-normal model;
expected shortfall;
Hermite polynomials;
historical simulation (HS) method;
value-at-risk (VaR);
46.
Outperforming benchmarks with their derivatives: theory and empiricaln evidence
机译:
衍生产品的表现优于基准:理论和经验证据
作者:
Balbas Alejandro
;
Balbas Beatriz
;
Balbas Raquel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第4期
关键词:
market efficiency;
derivative pricing;
risk measure;
conditional value-at-risk (CVaR);
good deal;
47.
Wavelet decomposition and applied portfolio management
机译:
小波分解与应用组合管理
作者:
Berger Theo
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第4期
关键词:
wavelet decomposition;
contagion;
portfolio management;
dependence analysis;
portfolio risk;
out-of-sample performance;
48.
Pricing options on trend-stationary currencies: applications to then Chinese yuan
机译:
趋势平稳货币的定价选择:当时的人民币应用
作者:
Mebane Michael
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第4期
关键词:
currency options;
mean reversion;
trend-stationary model;
Chinese yuan (CNY);
derivatives;
49.
Suboptimality in portfolio conditional value-at-risk optimization
机译:
投资组合条件风险价值优化中的次优
作者:
Jakobsons Edgars
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第4期
关键词:
portfolio optimization;
conditional value-at-risk (CVaR);
discretization error;
suboptimality;
linear programming (LP);
heavy tails;
50.
Editorial
机译:
社论
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第4期
51.
Modeling redemption risks of mutual funds using extreme value theory
机译:
使用极值理论建立共同基金的赎回风险模型
作者:
Desmettre Sascha
;
Deege Matthias
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第6期
关键词:
redemption risks;
mutual funds;
extreme value theory (EVT);
generalized Pareto distribution (GPD);
threshold estimation;
52.
The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy
机译:
模型风险在资本充足率极值理论中的作用
作者:
Kellner Ralf
;
Roesch Daniel
;
Scheule Harald
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第6期
关键词:
extreme value theory;
model risk;
capital requirements;
value-at-risk;
expected shortfall;
53.
Relative performance persistence of financial forecasting models and itsn economic implications
机译:
财务预测模型的相对绩效持久性及其对经济的影响
作者:
Baitinger Eduard
;
Fieberg Christian
;
Poddig Thorsten
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第6期
关键词:
model selection risk;
financial forecasting;
performance persistence;
dimension-reduction;
kernel regression;
pattern recognition;
54.
Farid AitSahlia
机译:
法里德(Farid Saitasahalia)
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第6期
55.
The valuation of contingent convertible catastrophe debt under simplen solvency and liquidity covenants
机译:
简单偿付能力和流动性契约下的或有可转换巨灾债务的估值
作者:
Georgiopoulos Nick
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第6期
关键词:
contingent capital;
reinsurance;
capital structure;
insurance-linked securities;
convertible debt;
contingent claims valuation;
56.
Editorial
机译:
社论
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
57.
Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulasn of daily stock returns
机译:
非平稳性对每日股票收益率经验模型的估计和建模的影响
作者:
Wollschlaeger Marcel
;
Schaefer Rudi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
关键词:
copulas;
financial time series;
nonstationarity;
asymmetry;
multivariate mixture;
K-copula;
58.
Decomposition of portfolio risk into independent factors using ann inductive causal search algorithm
机译:
使用归纳因果搜索算法将投资组合风险分解为独立因素
作者:
Deaton Brian D.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
关键词:
risk management;
risk attribution;
portfolio optimization;
portfolio risk decomposition;
inductive causation;
59.
Path-consistent wrong-way risk: a structural model approach
机译:
路径一致的错误风险:一种结构模型方法
作者:
Hofer Markus
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
关键词:
credit valuation adjustment;
wrong-way risk;
copula;
structural credit model;
model calibration;
60.
Optimal asset management for defined-contribution pension funds withn default risk
机译:
具有违约风险的定额缴款养老基金的最优资产管理
作者:
Bian Shibo
;
Cicon James
;
Zhang Yi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
关键词:
defined-contribution pension plan;
optimal investment;
defaultable bond;
stochastic salary;
martingale approach;
61.
A fuzzy data envelopment analysis model for evaluating the efficiency ofn socially responsible and conventional mutual funds
机译:
用于评估社会责任和传统共同基金效率的模糊数据包络分析模型
作者:
Baeza-Sampere I.
;
Coll-Serrano V.
;
MZali B.
;
Mendez-Rodriguez P.
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第1期
关键词:
socially responsible investment;
equity mutual funds;
fuzzy data envelopment analysis (DEA);
efficiency;
quality management;
social environmental responsibility;
62.
Compositional methods applied to capital allocation problems
机译:
用于资本配置问题的组合方法
作者:
Belles-Sampera Jaume
;
Guillen Montserrat
;
Santolino Miguel
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
关键词:
risk management;
simplex;
Aitchison distance;
geometric average;
capital allocation problems;
63.
Shortfall deviation risk: an alternative for risk measurement
机译:
短缺偏差风险:风险衡量的替代方法
作者:
Righi Marcelo Brutti
;
Ceretta Paulo Sergio
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
关键词:
shortfall deviation risk;
risk management;
risk measures;
coherent risk measures;
generalized deviation measures;
64.
Acceptability bounds for forward starting options using disciplinedn convex programming
机译:
使用学科凸编程的正向启动选项的可接受范围
作者:
Madan Dilip B.
;
Wang King
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
关键词:
distorted expectation;
duality;
convex optimization;
acceptable risks;
martingale conditions;
65.
Editorial
机译:
社论
作者:
AitSahlia Farid
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
66.
Delta-hedged gains and risk-neutral moments
机译:
达美对冲收益和风险中立时刻
作者:
Kim Dahea
;
Kim Sol
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
关键词:
delta-hedged gains;
skewness;
kurtosis;
Standard and Poor's (SP) index options;
risk-neutral moments;
67.
Scaling by the square-root-of-time rule: an empirical investigationn using five market indexes
机译:
通过时间的平方根定标进行缩放:使用五个市场指数进行的实证研究
作者:
Cameron James
;
Gulati Chandra
;
Lin Yan-Xia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2016年第2期
关键词:
scaling;
volatility;
square-root-of-time rule;
GARCH model;
EGARCH model;
68.
A reduced-form contingent convertible bond model with deterministic conversion intensity
机译:
确定性转换强度的简化形式的或有可转换债券模型
作者:
Patrick Cheridito
;
Zhikai Xu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第3期
关键词:
contingent convertible bonds;
credit default swaps;
reduced-form model;
pricing;
calibration;
hedging;
69.
Risk measures and the impact of asset price bubbles
机译:
风险衡量和资产价格泡沫的影响
作者:
Robert A. Jarrow
;
Felipe Bastos G. Silva
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第3期
关键词:
risk management;
bubbles;
capital determination;
risk measures;
value-at-risk;
conditional value-at-risk;
70.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第3期
71.
Ultra-fast scenario analysis of mortgage prepayment risk
机译:
抵押预付款风险的超快速场景分析
作者:
Alexios Theiakos
;
Jurgen M. C. Tas
;
Han van der Lem
;
Drona Kandhai
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第3期
关键词:
market risk;
mortgage valuation;
GPU;
PDE;
forward Kolmogorov;
Monte Carlo;
72.
Combining alpha streams with costs
机译:
将Alpha流与成本相结合
作者:
Zura Kakushadze
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第3期
关键词:
alpha stream;
crossing trades;
transaction costs;
impact;
portfolio turnover;
investment allocation;
73.
First- and second-order Greeks in the Heston model
机译:
Heston模型中的一阶和二阶希腊人
作者:
Jiun Hong Chan
;
Mark Joshi
;
Dan Zhu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第4期
关键词:
Heston stochastic volatility;
first- and second-order Greeks;
algorithmic differentiation;
simulation schemes;
numerical methods;
74.
Mergers and acquisitions: collar contracts
机译:
并购:领合同
作者:
An Chen
;
Christian Hilpert
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第4期
关键词:
mergers and acquisitions;
collar offer;
derivative;
risk management;
walk-away option;
75.
A simple normal inverse Gaussian-type approach to calculate value-at-risk based on realized moments
机译:
一种简单的正态逆高斯型方法,基于已实现的矩来计算风险值
作者:
Christian Lau
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第4期
关键词:
value-at-risk;
intraday data;
realized moments;
normal inverse Gaussian distribution;
method of moments;
EWMA;
76.
The signalling properties of the shape of the credit default swap term structure
机译:
信用违约掉期条款结构的形状的信令属性
作者:
Jenny Castellanos
;
Nick Constantinou
;
Wing Lon Ng
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第4期
关键词:
credit risk;
CDS term structure;
Nelson-Siegel;
implied volatility;
77.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第4期
78.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
79.
Nonmaturity deposits and banks' exposure to interest rate risk: issues arising from the Basel regulatory framework
机译:
非到期存款和银行面临的利率风险:巴塞尔监管框架引起的问题
作者:
Rosa Cocozza
;
Domenico Curcio
;
Igor Gianfrancesco
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
关键词:
banks;
interest rate risk;
nonmaturity deposits;
regulation;
risk management;
80.
The impact of model risk on capital reserves: a quantitative analysis
机译:
模型风险对资本准备金的影响:定量分析
作者:
Philip Bertram
;
Philipp Sibbertsen
;
Gerhard Stahl
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
关键词:
model risk;
estimation risk;
misspecification risk;
Basel multiplication factor;
empirical model specification;
capital reserves;
81.
THE JOURNAL OF RISK: GENERAL SUBMISSION GUIDELINES
机译:
风险杂志:一般提交指南
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
82.
Better risk and performance estimates with factor-model Monte Carlo
机译:
使用因素模型Monte Carlo更好地评估风险和绩效
作者:
Yindeng Jiang
;
Doug Martin
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
关键词:
risk and performance measures;
estimation accuracy;
short/unequal return histories;
nonnormality;
factor models;
bootstrap;
83.
Improved estimation methods for value-at-risk, expected shortfall and risk contributions with high precision
机译:
改进了对风险价值,预期不足和风险贡献的估算方法,具有较高的精度
作者:
Yukio Muromachi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第5期
关键词:
value-at-risk;
expected shortfall;
(marginal) risk contribution;
additivity of the risk;
conditional independence;
saddlepoint approximation;
84.
The management of refinancing risk in Islamic banks
机译:
伊斯兰银行的再融资风险管理
作者:
Kenneth Baldwin
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
关键词:
asset-liability management;
Islamic finance;
Islamic banking;
refinancing risk;
income smoothing;
85.
LETTER FROM THE GUEST EDITOR
机译:
来宾编辑的来信
作者:
Walid Mansour
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
86.
Commodity risk hedging through risk sharing: reengineering Islamic forwards
机译:
通过风险分担进行商品风险对冲:重新设计伊斯兰教徒
作者:
Ali Kafou
;
Ahmed Chakir
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
关键词:
salam contracts;
risk sharing;
hedging risk;
commodity risk;
Monte Carlo simulation;
mutuality;
87.
Recursive profit-and-loss sharing
机译:
递归损益分享
作者:
Walid Mansour
;
Mohamed Ben Abdelhamid
;
Almas Heshmati
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
关键词:
Islamic banking industry;
profit-and-loss sharing;
all-equity financed partnership;
dynamic capital structure;
Monte Carlo simulation;
88.
Applying the Cornish-Fisher expansion to value-at-risk estimation in Islamic banking
机译:
将Cornish-Fisher展开应用于伊斯兰银行业的风险价值估算
作者:
Hylmun Izhar
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
关键词:
Cornish-Fisher expansion;
value-at-risk;
risk exposures;
income-generating channel;
Islamic banking.;
89.
Advanced risk profile analysis of Islamic equity investment: evidence from the American, Asian and European markets
机译:
伊斯兰股权投资的高级风险状况分析:来自美国,亚洲和欧洲市场的证据
作者:
Mondher Bellalah
;
Zeineb Chayeh
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第6期
关键词:
Islamic equity;
value-at-risk (VaR);
expected shortfall (ES);
extreme value theory (EVT);
90.
Extreme value theory, asset ranking and threshold choice: a practical note on VaR estimation
机译:
极值理论,资产排名和阈值选择:有关VaR估算的实用注释
作者:
Benjamin R. Auer
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第1期
关键词:
extreme value theory;
peak-over-threshold method;
threshold choice;
asset ranking;
value-at-risk;
91.
Bayesian synthesis of portfolio credit risk with missing ratings
机译:
缺少评分的投资组合信贷风险的贝叶斯综合
作者:
Dror Parnes
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第1期
关键词:
Bayesian analysis;
portfolio credit risk;
maximum likelihood estimation;
debt issuances;
missing credit ratings;
92.
Managing option-trading risk when mental accounting influences prices
机译:
当心理会计影响价格时管理期权交易风险
作者:
Hammad Siddiqi
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第1期
关键词:
Greeks;
delta risk;
gamma risk;
theta risk;
mental accounting;
call option;
93.
Historical simulation with component weight and ghosted scenarios
机译:
具有零件重量和重影场景的历史模拟
作者:
Xinyi Liu
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第1期
关键词:
value-at-risk;
historical simulation;
empirical distribution;
ghosted scenario;
short-run and long-run components;
94.
What is the best risk measure in practice? A comparison of standard measures
机译:
在实践中最佳的风险衡量是什么?标准措施的比较
作者:
Susanne Emmer
;
Marie Kratz
;
Dirk Tasche
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
关键词:
backtesting;
capital allocation;
coherence;
diversification;
conditional elicitability;
risk measures;
95.
LETTER FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
机译:
首席编辑的信
作者:
Farid AitSahlia
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
96.
Does bonus deferral reduce risk-taking?
机译:
奖金递延会降低冒险精神吗?
作者:
Dietmar P. J. Leisen
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
关键词:
bonus;
risk-taking;
risk aversion;
deferral ratio;
97.
Nonnegative risk components
机译:
非阴性风险成分
作者:
Jeremy Staum
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
关键词:
cost allocation;
cost attribution;
risk allocation;
risk attribution;
risk components;
systemic risk;
98.
Stop-outs under serial correlation and the triple penance rule
机译:
序列相关和三重苦苦规则下的停工
作者:
David H. Bailey
;
Marcos Lopez de Prado
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
关键词:
downside;
time under water;
stop-out;
triple penance;
serial correlation;
Sharpe ratio;
99.
The Journal of Risk
机译:
风险杂志
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2015年第2期
100.
Mostly prior-free asset allocation
机译:
主要是优先资产分配
作者:
Chassang Sylvain
期刊名称:
《The Journal of Risk》
|
2018年第2期
关键词:
prior-free asset allocation;
minmax drawdown control;
nonstationary returns;
fear-of-missing out;
fear-of-loss;
regret aversion;
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