考虑结构突变的国际油价波动预测建模研究

声明

第1章 绪 论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第2章 理论基础与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 油价波动率预测与结构突变

2.1.2 波动率预测模型

2.2 文献综述

2.2.1 国际油价波动率预测模型

2.2.2国际油价中的结构突变

第3章 低频数据下结构突变对国际油价波动预测建模的影响研究

3.1 问题的提出

3.2 模型介绍

3.2.1 GARCH族模型

3.2.2 FFF-GARCH族模型

3.2.3 MRS-GARCH模型

3.2.4 损失函数

3.3 数据说明

3.4 实证结果分析

3.4.1 基于GARCH族模型的样本内估计结果

3.4.2 基于GARCH族模型的样本外预测结果

第4章 高频数据下结构突变对国际油价波动预测建模的影响研究

4.1问题的提出

4.2 模型介绍

4.2.1 已实现波动率的计算与分解

4.2.2 HAR族模型

4.2.3 GARCH族模型

4.2.4损失函数

4.3 数据说明

4.4 实证结果分析

4.4.1 结构断点识别

4.4.2 基于HAR族模型的样本内估计结果

4.4.3 基于HAR族模型的样本外预测结果

结论

参考文献

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文

附录B

致谢