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第1章 绪论
1.1 选题的背景和意义
1.1.1 选题的背景分析
1.1.2 选题的意义
1.2 研究的思路和内容
1.2.1 研究方法
1.2.2 逻辑结构
1.2.3 研究内容
1.2.4 创新之处
1.2.5 研究基础
1.3 证券公司风险管理研究现状和文献综述
1.3.1 国外对证券公司风险管理的研究
1.3.2 国内对证券公司风险管理的研究
1.3.3 对于国内外证券公司风险管理研究的总结评价
第2章 证券公司风险管理的理论基础
2.1 证券公司风险管理的基本概念及其风险特征
2.1.1 证券公司的概念界定
2.1.2 证券公司风险管理的含义
2.1.3 证券公司风险的特征
2.1.4 证券公司风险的分类
2.2 公司治理和内部控制理论
2.2.1 公司治理理论
2.2.2 内部控制理论
2.3 风险收益理论
2.3.1 资本资产定价模型
2.3.2 套利定价模型
2.3.3 VaR风险度量模型
2.3.4 期权定价模型
2.3.5 行为金融理论
2.4 风险调整的绩效评估理论
2.4.1 夏普(Sharp)业绩指数法
2.4.2 特雷诺(Treynor)业绩指数法
2.4.3 詹森(Jensen)业绩指数法
第3章 国外证券公司风险管理经验与教训研究
3.1 美国证券公司风险管理的经验
3.1.1 美国证券公司的治理结构
3.1.2 美国证券公司风险管理组织构架
3.1.3 美国证券公司常见风险的控制措施
3.1.4 美国证券公司的风险监视模型
3.2 金融危机与雷曼兄弟破产的教训
3.2.1 美国金融危机的内在原因
3.2.2 雷曼兄弟破产的直接原因
3.2.3 雷曼兄弟破产对于风险管理的深层启示
3.3 美国证券公司风险管理与监管制度的批判与反思
第4章 我国证券公司风险管理的历史与现状研究
4.1 我国证券公司的历史沿革
4.1.1 早期阶段
4.1.2 快速发展阶段
4.1.3 规范治理阶段
4.2 我国近年来部分证券公司衰亡的原因分析
4.2.1 我国近年来部分证券公司衰亡的直接原因
4.2.2 我国近年来部分证券公司衰亡的深层原因
4.3 我国证券公司风险管理现状分析
4.4 中外证券公司风险管理现状的比较分析
4.4.1 中外证券公司在风险意识和公司治理方面的差异
4.4.2 中外证券公司在内部控制意识与合规性理念方面的差异
4.4.3 中外证券公司在信息披露与市场监管方面的差异
第5章 我国证券公司风险管理的迫切性及其核心要素
5.1 加强我国证券公司风险管理的迫切性分析
5.1.1 创新业务推进要求证券公司提升风险管理能力
5.1.2 外部压力要求证券公司尽快完善风险管理体制
5.2 完善我国证券公司风险管理的三级控制架构分析
第6章 围绕风险管理优化证券公司治理结构
6.1 证券公司治理结构对于风险管理的重要性分析
6.1.1 证券公司治理与风险管理具有密切关系
6.1.2 证券公司的治理目标
6.1.3 证券公司的治理环节
6.2 如何优化我国证券公司的治理制度
6.2.1 确保股东特别是中小股东权益得到有效保护
6.2.2 落实董事会的最终风险管理责任，确保董事真正履行职责
6.2.3 建立对独立董事的法人约束
6.2.4 从根本上改革高级管理人员的激励机制（Black—Scholes期权定价理论的应用）
6.3 如何围绕风险管理完善证券公司治理模型
6.3.1 证券公司的有效治理模型
6.3.2 证券公司治理框架的优化与再造
第7章 以风险管理为核心改善证券公司内部控制的框架与路径设计
7.1 证券公司内部控制的内涵分析
7.2 围绕风险管理构建证券公司内部控制框架与结构设计
7.2.1 证券公司的内部组织模式怎样适应风险管理的需要
7.2.2 如何优化证券公司内部控制框架结构
7.3 完善证券公司内部控制的运行流程和路径设计
7.3.1 风险管理的控制路线
7.3.2 风险管理的监督与改进路线
第8章 在治理与内控支持下构建和完善证券公司风险管理的技术保障体系．
8.1 探索构建证券公司的市场风险预警机制
8.1.1 风险预警的积极作用
8.1.2 合理设计风险预警结构
8.1.3 科学划分风险预警等级
8.1.4 如何实现从风险预警到风险管理的过渡
8.2 有效实施风险计量和限额管理
8.2.1 开发以VaR为核L的风险计量工具
8.2.2 实施VaR为核心的限额管理的重要性
8.2.3 合理区分风险限额的不同类型和层次
8.2.4 建立风险资本限额的计量和分配程序
8.3 建立实时风险监控机制
8.3.1 划分风险监控的前台、中台和后台
8.3.2 证券投资交易的风险监控需要做到实时监控
8.4 健全风险管理报告制度
8.4.1 必须合理的设计风险管理报告
8.4.2 风险管理报告类型
8.5 筑起风险管理的三道防线
第9章 建设风险管理文化与强化外部监管
9.1 建设风险管理文化
9.1.1 风险管理文化的主要特征分析
9.1.2 风险管理文化与公司制度环境的关系分析
9.2 强化外部监管
9.2.1 完善法律法规、统一监管语言
9.2.2 进一步提高对证券公司风险计量的监管要求
9.2.3 对控股公司的监管有利于控制公司治理风险
9.2.4 建立每年一度的证券公司风险控制体系的现场检查制度
第10章 本文主要研究结论与后续研究展望
10.1 本文主要研究结论
10.2 本文研究的不足之处
10.3 有待进一步研究的问题
致谢
参考文献
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
