Three essays in multivariate stochastic volatility: Multivariate stochastic volatility via Wishart random walks. Efficient frontier bounds under stochastic covariances. High dimensional factor multivariate stochastic volatility via Wishart random walks

著录项

• 作者

  Philipov, Alexander.;

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• 作者单位

  Boston College.;

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• 授予单位 Boston College.;
• 学科
• 学位 Ph.D.
• 年度 2003
• 页码 151 p.
• 总页数 151
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类 AAI3190741;
• 关键词

  Frontier bounds; Stochastic covariances; Stochastic volatility; Wishart random walks;

  机译：边界界限;随机的考德里德;随机波动;Wishart随机散步;