基于贝叶斯多变量厚尾随机波动模型的期货与现货联动效应研究

朱慧明; 王延彦; 马超群

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基于贝叶斯多变量厚尾随机波动模型的期货与现货联动效应研究

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针对多变量随机波动模型难以刻画金融时间序列尖峰厚尾特征的问题,构建了贝叶斯多变量厚尾随机波动模型.通过模型的贝叶斯分析,选择参数先验分布,设计基于Gibbs抽样的MCMC算法,据此估计模型参数,解决多变量随机波动模型参数较多难以估计的问题;并利用沪深300股指期货与现货交易数据进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯多变量厚尾随机波动模型能更准确地刻画金融市场的波动特征以及金融市场间的波动溢出效应.

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来源
《湖南大学学报（社会科学版）》 |2013年第6期|45-51|共7页
作者
朱慧明; 王延彦; 马超群;
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作者单位

湖南大学工商管理学院,湖南长沙 410082;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙 410082;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙 410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股指期货; 波动溢出; 随机波动; 贝叶斯分析; Gibbs算法;

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