扩散风险模型中随机时间区间最优分红和再保险问题

刘晓; 姚鹏; 陈振龙

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扩散风险模型中随机时间区间最优分红和再保险问题

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该文在扩散风险模型中研究随机时间区间最优分红和再保险问题.假设应用比例再保险策略,随机时间服从指数分布,若破产时刻先于随机时刻到来,则在破产时刻存在一个固定数额的非负价值;若随机时刻先于破产时刻到来,则在随机时刻存在另一个固定数额的非负价值,得到了最优分红和再保险策略,以及值函数的表达式,并给出一个数值例子.

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来源
《数学物理学报：A辑》 |2021年第2期|538-547|共10页
作者
刘晓; 姚鹏; 陈振龙;
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作者单位

安徽师范大学数学与统计学院;

安徽芜湖241003;

浙江工商大学统计与数学学院;

杭州310018;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O212.62;
关键词
最优分红; 最优再保险; 随机控制;

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