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应用反射原理定价梯式期权

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摘要

在Cox-Ross-Rubinstein模型的基础上,使用组合数学的方法研究了一种特殊的多障碍期权:梯式期权.它通过计算经过不同障碍的路的个数,从而计算梯式期权的价格.当梯式期权有m个障碍时,算法的复杂性是O(mn).实验结果表明,算法振荡幅度很小,收敛速度很快,是一个易于执行的高效的数值算法.

著录项

来源
《南开大学学报：自然科学版》 |2011年第1期|85-91|共7页
作者
李冰清; 赵海健;
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作者单位

南开大学风险管理与保险学系;

南开大学组合数学中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F224.39;
关键词
梯式期权; 格路; 反射原理;

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