首页> 中文期刊> 《高校应用数学学报：A辑》 >Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布

Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.

著录项

来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2010年第1期|9-12|共4页
作者
董继国; 刘国欣;
展开▼
作者单位

河北师范大学数学与信息科学学院;

河北工业大学理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
Markov-modulated风险模型; 逐段决定马尔可夫过程; 补充变量;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 常利率下Erlang(2)风险模型的破产前盈余,破产时赤字及其联合分布 [J] . 马云艳 ,尹传存 . 经济数学 . 2004,第002期
2. 带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值 [J] . 王姗姗 ,张春生 . 工程数学学报 . 2009,第005期
3. 常利率风险模型中破产时刻、破产前瞬时盈余和破产赤字的矩 [J] . 刘莉 ,朱利平 . 应用概率统计 . 2006,第004期
4. 关于常利率风险模型在破产前后余额的分布 [J] . 张春生 ,吴荣 . 应用概率统计 . 2001,第004期
5. 具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布 [J] . 江五元 . 应用概率统计 . 2019,第003期
6. 支付破产时刻赤字的复合泊松模型中最优分红问题 [C] . 张静 ,赵秀平 . 第29届中国控制会议 . 2010
7. 一种风险模型下，破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字联合分布的研究 [A] . 林静强 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号