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带有小干扰项随机微分方程的参数估计

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摘要

考虑带有小干扰项ε的随机微分方程.在固定观察时间区间[0,T]内,对方程的参数提出了估计量,并讨论了当ε→0时估计量的一致性和渐近正态性.

著录项

来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2002年第1期|91-97|共7页
作者
张彩;
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作者单位

浙江大学西溪校区数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;期望与预测;
关键词
扩散过程; 极大似然估计; 停时; 随机微分方程; 参数估计; 干扰项;

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