首页> 中文期刊> 《商业经济研究》 >深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究

深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。

著录项

来源
《商业经济研究》 |2013年第5期|65-66|共2页
作者
郑伟;
展开▼
作者单位

上海金融学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
正态分布; 稳定帕累托分布; 价格行为;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 帕累托分布抽样基本定理及在帕累托分布参数估计中的应用 [J] . 李国安 . 高等数学研究 . 2019,第001期
2. 基于帕累托分布的聚合收益率的VaR计算方法 [J] . 章春慧 ,周石鹏 . 数学理论与应用 . 2014,第003期
3. 固定资产折旧的帕累托改进:正态动态折旧模型的构建 [J] . 林祥友 ,代宏霞 . 经济与管理评论 . 2008,第002期
4. 用广义帕累托分布估计极端尾部风险——以上海、深圳股市为例 [J] . 郭森 ,孙志宾 . 中小企业管理与科技 . 2018,第032期
5. 新疆板块股票的投资组合在利好政策下能跑赢市场吗?——基于非正态收益率分布的金融建模与量化投资应用 [J] . 李好 . 新疆农垦经济 . 2015,第003期
6. 基于广义帕累托分布的地震震级分布尾部特征分析 [C] . 钱小仕 ,王福昌 ,盛书中 . 中国地震学会第14次学术大会 . 2012
7. 广义帕累托分布应力强度参数的统计推断 [A] . 李建波 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号