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运用不同模型进行波动率建模与风险价值估计的比较研究

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本文主要研究评价在MSCIBIuc市场中预测波动率和风险价值的不同方法。为了预测波动率。文中主要使用了GARCH和黜skMetrics两种模型；利用波动率继而计算出风险价值；并使用FHS来检验波动率和风险价值。结果显示，使用GARCH模型对权益资产的预测优于RiskMetrics模型。

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来源
《商情》 |2015年第34期|P.113-115|共3页
作者
王浩擎;
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作者单位

对外经济贸易大学北京100000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
波动率; 风险价值; 模型; 比较研究;

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