涨跌停与过度反应——关于“涨跌幅限制作用的实证分析”的点评

沈艺峰

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涨跌停与过度反应——关于“涨跌幅限制作用的实证分析”的点评

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事件的选择是市场过度反应实证检验中的关键之处。理想的事件必须要能体现过度反应的三大特征:(1)能够区分DeBondt和Thaler(1985,1987,1990)意义上的赢家组合(winner portfolio)和输家组合(loser portfolio);(2)市场可能出现反转现象(Shiller,1981,Poterba & Summers,1998,Cecchetti,Lam

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来源
《中国会计评论》 |2003年第0期|P.191-192|共2页
作者
沈艺峰;
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作者单位

厦门大学管理学院;

361005;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类 F832.51;
关键词
过度反应; 实证检验; 组合和; 输家; 市场价格; 实证分析; 反转现象; 市场反应; 涨跌幅限制; 事件;

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