基于 Black-Scholes 期权定价模型下若干假设的修正与研究——以交易成本假设和支付红利假设为例

陈志成

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期权定价问题是金融工程学的核心问题之一.1973年,美国著名的金融数学家 Black 和 Scholes 发表了关于期权定价的开创性论文.文中以有效市场和股票价格满足几何布朗运动等为假设条件,利用无套利原理和 Ito 公式推出了著名的 Black—Scholes 模型.该模型是期权定价发展史上的里程碑,它为期权乃至其他为定价权益的定价打下了坚实的基础,使得原本空洞的期权定价在理论上有了依据.然而,Black—Scholes 模型基于理性人假设和期望效用理论,是一种相对理想的状况,在现实市场中,它的假设往往不符合投资者的实际.正是由于这样的疑问,本文试图通过改变原有模型中的某些假设,使模型更为合理.本文最终得到的关于修正后的 Black—Scholes 模型为

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来源
《中国经贸》 |2012年第16期|116-117|共2页
作者
陈志成;
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作者单位

上海立信会计学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
Ito公式; Black-Scholes模型; 布朗运动; 期权定价;

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