新冠疫情对中美两国股票市场联动性的影响——基于格兰杰因果关系检验的分析

李琳

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本文基于格兰杰因果关系检验的方法对新冠疫情前后中美股票市场的联动性进行了研究,其中选取上证指数、深证成指、恒生指数、台湾加权指数作为中国股票市场的代表,选取道琼斯工业平均指数、纳斯达克指数、标普500指数代表美国股票市场.研究发现,新冠疫情暴发以来中国股票市场的自主性显著增强,由美国股票收益率的"果"变为"因",但中国香港、中国台湾股票收益率与美国股票收益率间的格兰杰因果关系未发生显著变化.本文认为新冠疫情对中国来说或是巨大的机遇,同时股票市场的状况有力印证了港澳台地区只有和祖国团结在一起才能分享国家发展进步的成果.

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来源
《全国商情·理论研究》 |2020年第30期|149-151|共3页
作者
李琳;
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作者单位

吉林大学吉林长春 130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
新冠疫情; 中美股票市场; 格兰杰因果关系检验;

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