股票价格、期货价格与现货价格关联性--基于煤炭股票、期货、现货的实证研究

史家祺

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股票价格在受到相关产业发展状况、行业上下游产品等因素影响的同时也受投资者对于行业发展前景理性预期的影响，后者同投资者对期货市场价格的理性预期影响是类似的。文章采用ADF检验、Johansen协整检验与向量误差修正模型（VECM）对焦炭股票、期货和现货价格之间进行实证分析，证实了股票价格与期货价格在一定程度上具有替代关系，并得出期货市场价格发现机制效率高于股票市场价格发现机制效率的结论。

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来源
《经济师》 |2014年第10期|103-105,109|共4页
作者
史家祺;
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作者单位

山西财经大学金融学院山西太原 030006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
价格发现; 股票; 期货; 现货; 相关性分析;

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