沪港深股指波动相关性研究

藏亚军; 张宁

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基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市场之间的差异.利用GARCH得到的股指波动率样本数据建立多变量VAR模型,根据VAR模型的性质,研究这种差异化存在的合理性.在实证研究中,选择沪港深市场2003年1月到2016年7月的月度股指数据,研究2008年金融危机前后一段时间的股指波动聚集现象,并探究股指波动相关性变化的过程.

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来源
《中国林业经济》 |2018年第1期|79-82|共4页
作者
藏亚军; 张宁;
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作者单位

上海理工大学管理学院,上海200093;

上海理工大学管理学院,上海200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
沪港深市场; GARCH-VAR; 股指收益率; 波动相关性;

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