首页> 中文期刊> 《中国市场》 >MACD技术指标在债券量化交易中的有效性检验

MACD技术指标在债券量化交易中的有效性检验

         

摘要

MACD是金融市场交易中使用非常广泛的指标,最主要的优点是假信号少,正确率高于其他技术指标,同均线指标相比,MACD技术指标克服了各交易日权重完全相同的弱点,距离较近的收盘价权重高于距离较远的收盘价权重,更加符合交易实际。技术指标作为量化交易的一种,在股票、期货等领域应用较多,因询价交易模式的固有弱点,技术指标在银行间市场债券交易应用较少。MACD技术指标包含S、L、M三个参数,文章使用中债总净价(7-10)指数检验了三个参数不同取值的收益风险情况。结果表明,三个参数任意取值都能取得正收益,取值分别为3、10、4时效果最好,从而证明MACD买卖信号同样适用于债券市场。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号