利率互换市场交易结构与交易行为影响简析

杜刚; 周帆

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由于利率互换兼有套期保值、投机和套利三种交易功能，交易动机的多样性导致了研判市场价格走势的复杂性。当前会计准则要求对IRS敞口进行市场公允价值盯市并确认当期损益，该文根据IRS历史价格波动分析，提出IRS业务压力测试的方法，并结合市场常见的交易策略和套利行为，剖析市场价格波动的影响因素，以期为客观评价及控制交易策略风险提供一些参考。

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来源
《中国货币市场》 |2010年第9期|P.50-54|共5页
作者
杜刚; 周帆;
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作者单位

深圳发展银行资金同业部;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类储蓄、存款业务;
关键词
利率互换; 交易策略; 套利; 估值;

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