基准利率标的利率衍生品的定价与风控——平安证券利率衍生品做市交易探索回顾

张劲松; 苏叶子

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目前,银行间市场基准利率指标体系已成为广大市场主体利率风险管理和对冲的标的,也是其他金融产品定价的基石.为促进利率互换合约准确定价与风险控制,构建一组平滑、无套利的、灵活合约组合的远期曲线（FR007和Shibor3M）是关键.文章从基准利率与利率衍生品价格波动性之间的关系、互换合约的选取和曲线的平滑性等角度,探讨了构建远期曲线和衡量利率风险的有益方法.

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来源
《中国货币市场》 |2018年第11期|P.33-37|共5页
作者
张劲松; 苏叶子;
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作者单位

平安证券交易及金融衍生品做市事业部;

平安证券交易及金融衍生品做市事业部;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融市场;
关键词
市场基准利率; 产品定价; 衍生品; 标的; 利率风险管理; 交易; 证券; 平安;

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