商业银行管理地方债利率风险问题研究

陆夏冰; 戴凯扬

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随着地方债规模逐步增加,商业银行作为地方债的最大持有方面临不容忽视的地方债利率波动风险。利率衍生品是当前银行管理持仓债券收益率波动风险的主要手段,然而由于地方债市场流动性有限、地方债估值存在偏离等多方面因素,地方债价格走势与衍生品价格走势相关性存在不稳定性,从而限制了套期、对冲效果。基于此,本文提出多项建议以期改善地方债风险管理中面临的上述问题。

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来源
《中国货币市场》 |2020年第7期|P.50-52|共3页
作者
陆夏冰; 戴凯扬;
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作者单位

中国外汇交易中心市场二部;

中国外汇交易中心市场二部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
商业银行管理; 地方债; 债券收益率; 市场流动性; 利率波动; 持仓; 利率衍生品; 套期;

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